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无套利区间是什么意思啊?无套利区间的计算公式是什么呢?-环球简讯

2023-07-04 15:09:43来源:西江热线栏目:股票

无套利区间是什么意思?

无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。对于套利交易者而言,超出无套利区间说明出现套利机会,在无套利区间之内则表明期货定价合理,没有套利机会。

无套利区间的计算公式是什么呢?

首先,无套利区间上界=期货理论价格+总交易成本 无套利区间下界=期货理论价格-总交易成本

其次,期货理论价格=期货现值X【1+(年利息率-年指数股息率)X期间长度(天)/365】 年指数股息率就是分红折算出来的利息

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